“Egzistencializmas – filosofijos kryptis, analizės išeities tašku laikanti žmogaus buvimą (egzistenciją) ir jo vietą bei vaidmenį pasaulyje.” “Egzistencialistų filosofavimo išeities taškas – kraštutinis individualizmas. Teigiama, kad tikrovė yra negrįžtamai suskilusi į dvi sritis: sąmonės ir daiktų. To neišvengiamas rezultatas – žmogaus susvetimėjimas.” Tai pastebime Kaligulos žodžiuose Helikonui: “Tiesiog staiga pajutau norą turėti tai, kas neįmanoma. Daiktai tokie, kokie yra, manęs nepatenkina. Man reikia mėnulio arba laimės, arba amžinybės, ko nors, galbūt ir beprotiško, bet ne iš šio pasaulio.” Čia jaučiamas žmogaus susvetimėjimas, jam šis pasaulis pasidaro svetimas, jo sąmonė ieško neįmanomų, nepasiekaimų kito pasaulio daiktų.“Egzistencializme žmogus yra pasimetęs pasaulyje, neturinčiame jokios tvarkos ir prasmės, be tos, kurią jam suteikiąs pats žmogus.” Kaligula sako, jog “žmonės verkia todėl, kad viskas yra ne taip, kaip turėtų būti.” Jis tvirtina, kad beprasmiai yra visi įstatymai, visi dievų garbinimai, visos įsisenėjusios tiesos. Kad tai patvirtintų jis apsimeta dievu, ir tai supranta kaip įrodymą, kad tik žmogus pats tvarkosi savo gyvenimą, jokie dievai jam nepadeda. Kaligula taip pat supranta, kad žmogaus likimas “nepavaldus nei istorinei, nei socialinei determinacijai.” Žmogus yra visiškai laisvas ir pats kuria savo ateitį. Jis nebūtinai turi ją kurti pagal nusistovėjusius stereotipus, jis gali ją pasukti visai kitokia linkme. Imperatorius laisvės siekė savaip, per neįmanoma. “Egzistencializme žmogus egzistuoja tik savo pastangomis, kiekvienu momentu pats sau būdamas nauja egzistencijos galimybe. Jis pats sprendžia savo būties prasmę, todėl moraliai atsakingas už savo veiksmus.” Tai sukelia vienišumo, pasimetimo, nesaugumo, būties beviltiškumo jausmą, mirties baimę. “Kaip sunku, kaip negera būti žmogumi!” Paskutiniuosius savo gyvenimo metus baimę sėjęs po visą Romos imperiją, prieš mirtį Kaligula sako: “Aš bijau. Kaip bjauru, niekinus kitus, jausti sieloje tą patį silpnumą. Bet tai nieko. Baimė neilgai trunka.”
“Nors individas negali išvengti bendravimo su kitais žmonėmis, autentiškas ryšys dėl susvetimėjimo esąs neįmanomas.” Tai iliustruoja Kaligulos ir jo meilužės Kesonijos santykiai. Kesonija bando suprasti jaunąjį imperatorių, bet tai jai nepavyksta. Kadangi “laimė esti dvejopa”, ir Kaligula, priešingai jo mylimosios, pasirinko “žmogžudžių laimę”. Tačiau imperatorius laimingas. Pasiekęs kančios viršūnę, jis pajunta “nuostabią, sterilią laimę”.“Žmogus mirtingas, jo egzistencija baigtinė.” Tai puikiai suvokė Kaligula. “Asmenybė – pats sau tikslas, visuomenė – tik priemonė, padedanti užtikrinti asmenybės materialinį egzistavimą, dvasinio tobulėjimo galimybes.” Čai imperatoriui buvo labai paranki jo padėtis, kadangi jis buvo vienintelis valdovas, kurio ta visuomenė privalėjo klausyti. “Iš esmės visuomenės vaidmuo esąs neigiamas, nes ji ribojanti asmenybės laisvę, kurią egzistencializmas laiko tapačia egzistencijai. Atsisakyti laisvės reiškia nebūti pačiu savimi, autentišku, tapti tokiu, kaip visi, tai yra nesaistomu jokių tikrų ryšių.” Todėl Gajus visuomet siekė to, kas nepasiekiama, geidė to, kas neįmanoma, taip įprasmindamas savo laisvę, savo egzistenciją. Jis ieškojo to “pasaulyje ir savyje”.